「十分な量」を超えたポジションサイジングの理解
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皆さん、こんにちは。ポジションサイジングについて簡単に触れたいと思います。なぜなら、多くの初心者トレーダーが見過ごしがちですが、リスク管理にとって絶対的に重要であり、エントリーポイントよりも重要であるとさえ言えるからです。これは、トレードに投入できる資本の量だけでなく、リスク許容度とストップロスに基づいて、どれだけ投入すべきかということです。例えば、$SIのような銘柄を見てみましょう。今日は20.73までかなり激しい動きを見せました。もしあなたの戦略が19.50にストップを設定し、1トレードあたり1Rの損失を目指すなら、理想的なポジションサイズを計算できます。もし1トレードあたり100ドルをリスクにさらすなら、100ドルを1株あたりのリスク（$20.73 - $19.50 = $1.23）で割ると、約81株になります。このようにすれば、ストップに達したとしても、ボラティリティの高い資産に過度に投資して破産するのではなく、事前に定義した金額だけを失うことになります。これにより、避けられないドローダウンがあっても、長期的にゲームに参加し続けることができます。
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