異なるプロップファームモデルにおけるオンボーディングの速度とスリッページの一貫性
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
最近、様々なプロップファームがどのように運営されているか、特にそのバックエンドインフラに関して、実用的な違いについて多く考えています。広告されているペイアウト率は一つのことですが、私がより興味を持っているのは、特にオンボーディングの効率と資金提供後の取引執行品質に関する現実世界での経験です。一部のファームは、よりスムーズなKYC/AMLプロセスと迅速な口座開設を提供しているようですが、他のファームは時間がかかり、貴重な取引時間を奪っています。より重要なのは、独自のプラットフォームを使用しているファームと、確立されたリテールブローカーのフィードを利用しているファームの間で、より大きなポジションサイズ（$SPX、$NDX）に対するスリッページと約定率に明確な違いがあるかどうかを測ろうとしていることです。私の仮定では、専用の流動性プロバイダーはよりタイトなスプレッドとより良い約定を提供するかもしれませんが、特にボラティリティが急上昇するような時に、異なるプロップモデル間でこれを比較した実体験がある人がいるかどうか知りたいです。特定のセットアップは、市場の大きな動きの際に不利な約定や広いスプレッドに本質的に陥りやすいのでしょうか、それとも個々のファームの特定の技術スタックによるものなのでしょうか？
3 comments · 1 points