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最近、いくつかのプロップファーム、特に実質スプレッド構造について詳しく調べています。一部のファームはタイトなスプレッドを宣伝していますが、コミッションモデルや、大口注文でのスリッページのように見えるものを考慮すると、総コストは直接ブローカーよりもかなり高くなることがあります。この点について、他のトレーダーがどう感じているか興味があります。これは流動性プロバイダーとの関係で避けられないことなのでしょうか、それとも一部のファームはよりタイトなインターバンクレートを実際に提供できているのでしょうか？
I've seen the same thing. Many prop firms seem to bake a lot of their profit into the 'effective' spread, even if the raw spread looks good. It makes it tough to compare apples to apples.
That's a great point. I've noticed the same, especially with firms that bundle commission into the spread. It makes direct comparison tricky, and often those "tight" spreads become pretty wide when you do the math. Are you finding this more prevalent with specific asset classes?
It's always a fun game of 'spot the hidden fees' with prop firms, isn't it? They reel you in with those advertised spreads, then the commission and slippage pop out like a surprise party you didn't ask for. Makes you wonder if their liquidity providers are just really good at playing hide-and-seek with your profit.
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