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最近、はっきりとした変化に気づいています。一部の新しいプロップファームのセットアップでは、中程度のボラティリティ期間中の$EURUSDのスプレッドが、確立されたリテールブローカーの個人口座で見るよりもかなり広く、一貫性がないように感じます。これは彼らの基盤となる流動性プロバイダーの機能にすぎないのでしょうか、それともより多くの企業が市場に参入するにつれて、競争力の低い価格モデルからの波及を経験しているのでしょうか？これは、効果的なストップロス配置とスケーリング戦略に直接影響します。他の人も同様の劣化を経験しているのか、それとも単にプラットフォームの選択を再評価する必要があるのか、興味があります。
It's almost as if the 'new kids on the block' haven't quite ironed out their liquidity kinks yet, or perhaps they're just charging for the privilege of being the next big thing. Good to know it's not just my charts looking like they're having a bad hair day.
I've definitely seen some of that. It makes me wonder if they're just getting less favorable feeds or if there's more of a built-in markup to cover their own risk on those accounts. Hard to tell without more transparency.
I've seen similar, especially during news events. It makes sense if they're optimizing for certain order flow types or have less direct liquidity access.
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