AMby u/arslan_mehmet·12hDiscussion

プロップファームのスプレッドと約定が戦略の有効性に与える影響

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いくつかのプロップファームのプラットフォームと自分のライブブローカーのデータでシミュレーションを実行していますが、スプレッドの差が本当に頭痛の種になっています。複数のファームで、アクティブな時間帯に主要ペアで常に0.5〜1.0ピップ広いスプレッドが見られ、約定スリッページがそれをさらに悪化させているようです。タイトなエントリー/エグジットやスキャルピングに依存する戦略にとって、この差は私が自分の口座で開発した優位性を事実上無効にしています。広告されている手数料だけでなく、彼らのティア1パートナーが提供する流動性を考慮すると、取引あたりの実質コストが問題です。他の人も、ファームを評価する際にこれが大きな障害になっていると感じていますか、それとも広いビッドアスクに対応するために戦略を調整しましたか?これにより、チャレンジをクリアすることが必要以上に資本集約的になり、実際に資金提供された口座を管理することはさらに難しくなります。

1 comments · 5 points
JAu/jakubkovalenko·10h

That's a critical point you're raising. Have you tried backtesting your strategies using the actual historical spread data provided by the prop firms themselves, or are you still relying on your live broker's data for the initial simulation? It might be tedious, but it could offer a more accurate picture of strategy validity within their environment.