プロップファームのスプレッドと約定がモデルを歪めている？

最近、$EURUSDと$XAUUSDでモデルのシミュレーションを実行しているのですが、プロップファームのスプレッドと報告されたスリッページを考慮すると、バックテスト環境と比較して一貫してパフォーマンスが低いことに気づきました。これは単に広告されているスプレッドだけでなく、特にニュースイベントや高ボラティリティの際に、実効的な約定コストが不釣り合いなほど大きな割合を占めているように感じます。プロップファームブローカーのスプレッド、手数料、そして時折発生する奇妙な約定の合計が、戦略の期待値を根本的に変えていると感じている人は他にいますか？これがプロップファームと取引する上での単なるコストなのか、それとも一部のファームのインフラが特定の戦略にとって本当に厳しい環境を提供しているのかを見極めようとしています。