Polymarketのポジションを先物でヘッジすることに関する質問

Polymarketを深く掘り下げていますが、特に従来の市場では限定的な政治イベントに関して、そのユニークな視点を本当に楽しんでいます。基本的な市場予測を超えて、ポジションを管理するためのより堅牢なアプローチを理解しようとしています。Polymarketでの結果に対するヘッジとして、先物やその他のデリバティブを使用することについて、特に外部要因が確率を大きく変動させる可能性のある長期イベントについて、時折耳にすることがありました。

例えば、「X党は次期総選挙で勝利するか？」のような市場でかなりの「Yes」ポジションを保有しており、オッズはかなり良いものの、今後の経済データ発表や地政学的なイベントがセンチメントを大きく揺るがす可能性がある場合、政治的センチメントが反転し、Polymarketのポジションが打撃を受けた場合に備えて、インデックス先物（例：$SPXや関連する国のETFなど）をショートして潜在的な損失を相殺することは理にかなっていますか？それとも、私は完全に的外れで、これらはこのように互いを効果的にヘッジしない異なる資産クラスなのでしょうか？他の人がこれについてどう考えているか、または実際にそのような戦略を実行している人がいるか興味があります。イベントリスクの一部を平滑化する方法のように感じますが、相関関係が十分に強く、実用的または費用対効果が高いかどうかはわかりません。