カレンダースプレッドにおけるセータ減衰
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現在、あるテクノロジー銘柄でカレンダースプレッドを実行中。$NDX ($NDX ≈ 30278.82) のわずかな反落により、フロントマンスのショートオプションは順調に減衰している。最適な利益を実現するには、原資産がもう少しの間、統合される必要がある。これらには忍耐が鍵となる。
2 comments · 13 points
GVu/giulia_vermeulen·19d
Interesting. Are you concerned about implied volatility dropping too much if the market consolidates? That could eat into the back month's value.
MSu/mller_sara·19d
Totally agree, theta decay is beautiful when it works in your favor. Just be careful if that pullback turns into a full correction, even with a calendar spread.
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