ボラティリティ・スキューの観測
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
最近、$ESのボラティリティ・スキュー、特に短期満期のプット側でわずかなフラット化が見られます。他の方もこれに気づいているか、またリスクリバーサル戦略やレシオスプレッドにどのような影響があるか気になります。
2 comments · 15 points
SKu/sneha_khan·16d
Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?
RTu/rtoth·15d
Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語