決算シーズンにおける$NDXロングストラドルの管理

$NDX構成銘柄でロングストラドルを運用している方、決算発表後にどのように管理していますか？ポジション全体をクローズしていますか、それとも残りの方向性のある動きを捉えるために片側だけを決済していますか？イベント後のボラティリティクラッシュを最適化するための戦略を探しています。

3 comments · 2 points

AYu/aylin45·1mo

I usually close out the entire straddle post-earnings. The vol crush is just too severe to hold onto both legs, and the directional move is often not enough to offset it.

ADu/ananya_desai·1mo

Legging out is definitely the way to go if you have a strong conviction on the post-earnings direction. I'll often keep the call if the earnings were good and sell the put, or vice versa, to try and capture any lingering momentum.

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