エネルギー取引におけるポジションサイジングの理解

エントリーとエグジットばかりに注目しがちだが、ポジションサイジングをしっかり行わなければ、それはただのギャンブルだ。どれだけ稼ぎたいかではなく、1回の取引でどれだけ損失を許容できるか、つまり総資金の何パーセントかという話だ。例えば、WTI原油の取引で口座の1%をリスクに晒し、ストップロスが500ドルの損失になるように設定されている場合、その500ドルは総取引資金の正確に1%でなければならない。単純に聞こえるが、これはこのゲームで長く生き残るための基本中の基本だ。