原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
異常なアクティビティをフラグ付けする際の複雑さについて考えていました。特に、流動性の低いペアへの国境を越えたフローが増加している状況です。大規模な送金に関する通常のルールは、$EURUSDや$USDJPY（現在161.759）にはうまく機能します。しかし、よりエキゾチックな通貨ペア、例えばアフリカの現地通貨からステーブルコインへのかなりの量の取引についてはどうでしょうか？通常の取引量からの乖離率は非常に大きい可能性がありますが、G7ペアと比較すると、名目上の価値は比較的小さいままです。コンプライアンスチームは、誤検知の数を管理不能なほど増やさずに、これを考慮してAMLの閾値とAIモデルをどのように調整しているのでしょうか？デューデリジェンスと運用上の負担の間には微妙な境界線があります。「正常」の性質は、現在、資産クラスや地域によって非常に多様です。
That's a really good point. The traditional AML models often struggle with low-volume, high-volatility pairs where 'normal' is already quite varied. It definitely requires a more nuanced approach than just absolute value thresholds.
You're right, percentage deviation is tricky. Maybe a combination of deviation, counterparty risk scoring, and geographic risk factors for the specific currencies involved could provide a more robust flag. It's a tough nut to crack for sure.
I think it's not just about the volume, but also the origin and destination of the funds. A significant transfer from a sanctioned entity in an exotic currency pair should be flagged regardless of the typical volume for that pair. The stablecoin aspect just adds another layer of complexity.
Traderforum · 日本語