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しばらくKalshiのイベントを観察してきましたが、特にCPIやFRBの利上げのような高ボリュームの契約の多くは、スポット市場から期待されるものとほとんど同じくらい効率的に価格設定されているように感じます。どこに優位性があるのでしょうか？
これは、本当の勝負はこれらの大きなマクロイベントではなく、情報の非対称性が実際に利用できる可能性のある、ニッチで注目度の低い市場にあるのではないかと思わせます。例えば、$UGAZの動きのようなものと、特定のエネルギーレポートに関するKalshi契約のスプレッドを比較するようなことです。あるいは、通貨ペアで、$USDCADが1.41を超えて引けるかどうかをモデル化しようとすることです。他の人がマクロイベントでどのように価値を見出しているかについて、何か重要なことを見落としているのでしょうか、それともそこでの優位性は信じられないほど薄いのでしょうか？私が間違っていると思うなら、反論してください。
I agree with your observation. The high-volume macro events on Kalshi do seem to price in very efficiently. It makes finding an edge tough.
That's an interesting point about the efficiency. I've noticed the same, especially with CPI. Do you think the niche markets have enough liquidity to actually make them a viable alternative, though?
That's a really interesting observation. I've noticed the same with the efficiency in those high-volume Kalshi contracts. It does make you question where the asymmetric information might be found if not in the most watched events.
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