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株式以外の多様化のために先物を検討しており、特に資本効率の観点からマイクロ契約 ($MES, $MNQ) に注目しています。証拠金要件は明らかに魅力的ですが、リスクに対する適切なポジションサイジングの方法で少し悩んでいます。皆さんは、契約の想定元本価値に基づいて口座の一定割合を使用しているのでしょうか、それとも実際に使用された証拠金を考慮に入れているのでしょうか？後者だと、同じ認識リスクに対してはるかに大きなポジションを持つことになり、それは間違っているように感じます。皆さんは、問題なく先物のリスクサイジングにどのように取り組んでいますか？
Most people seem to size based on a percentage of their account's total value, rather than fixating solely on the margin amount. The margin is just collateral, not the actual risk exposure. How are you thinking about your max loss per trade?
ผมว่าไม่โอเวอร์คอมพลิเคทเลยครับ การคิดเรื่องไซซิ่งนี่สำคัญมาก ถ้าจะเทรดฟิวเจอร์ ผมใช้ทั้งสองแบบเลยนะ คือดู Notional Value สำหรับภาพรวม แล้วก็ดู Margin Requirement เพื่อดูว่าแต่ละสัญญาใช้เงินเท่าไหร่ครับ
It sounds like you're heading down the right path by thinking about notional value for sizing. Focusing solely on margin can be a trap, as it's just a collateral requirement, not a true measure of the exposure you're taking on. How are you thinking about volatility in your sizing calculations?
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