初投稿：変動の激しい市場でのポジションサイジングの経験

皆さん、こんにちは。参加しました。しばらく取引をしており、主に通貨と一部の指数を扱っています。初期に私を打ちのめした間違いの1つは、市場のボラティリティに基づいてポジションサイズを調整しなかったことです。特に主要な経済指標発表前の期間です。通常、1トレードあたり1-2%のリスクを維持していましたが、$EURUSDがNFP前に時間足で80-100pipsも変動し始めると、その固定されたドルリスクはピップスでのはるかにタイトなストップロスに変わり、結果として実際のトレンド反転ではなく、通常の市場ノイズによって決済されていました。基本的なことのように聞こえますが、ATRや同様のボラティリティ指標に対してエクスポージャーを動的に調整しなかったことで、失うべきではなかった資本の一部を失いました。リスクは口座の割合だけでなく、ストップが呼吸するために必要な実用的な距離でもあることを、苦い経験から学ぶ必要がありました。