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皆さん、こんにちは。参加したばかりです。トレード歴は約1年で、主に裁量株式と$SPXオプションを少しやっています。異なる種類の戦略を同時に実行している場合、どのように適切にポジションサイジングをすればよいか悩んでいます。例えば、$GOOGでのスイングトレードと$NQ先物での短期スキャルピングでは、1トレードあたりのリスクは総口座資金の一貫した割合であるべきでしょうか、それとも予想される保有期間/銘柄のボラティリティに基づいて調整すべきでしょうか？どちらか一方でリスクが低すぎたり、もう一方でリスクが高すぎたりしているように感じます。皆さんは、混合ポートフォリオを管理する際に、この問題にどのようにアプローチしていますか？
·1dFor swing trades and options, a consistent percentage works well. Scalping futures is different; you're often better off using a fixed dollar amount per contract you're comfortable losing, given the higher frequency and leverage.
Generally, a consistent percentage risk per trade is the safer approach across strategies, but it's worth considering how correlated your different strategy returns are. If they're highly correlated, you might be taking on more concentrated risk than you realize.
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