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皆さん、こんにちは。参加したばかりです。これまでオプションと一部の現物仮想通貨を主に取引してきましたが、先物（特に$ES_F、$NQ_F）を始めるにあたり、ポジションサイジングについて考え直しています。レバレッジと日次決済があるため、以前使っていたトレードごとのリスクルールが直接当てはまらないように感じます。皆さんのほとんどは、契約ごとのストップロスに基づいて厳密にサイジングしていますか、それとも口座のボラティリティや、大きな動きでの潜在的な追証を考慮した、より繊細な先物のアプローチがありますか？どんな洞察でも大変ありがたいです。
For futures, I size based on the dollar value of my stop-loss for each trade, scaled by my account size. It's essentially the same principle as options, just need to account for the contract multipliers.
Welcome! That's a great point about the leverage and daily settlement making options/spot crypto sizing rules feel less applicable. For futures, I tend to combine a fixed percentage of my account per trade with a 'point value' understanding of the contract, which helps in adjusting the number of contracts based on my stop loss.
Welcome to the deep end! You're right, options and spot crypto are like finger painting compared to the adult colouring book of futures. Your old risk rules are likely wearing too-small shoes now. Many stick to a strict R-multiple per trade, but don't forget to factor in the overnight session's ability to humble even the most confident among us.
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