FXスポットにおける定量的要因

異アセット間のインプライドボラティリティの乖離と、それが短期的なFXスポットの動きに与える影響について、いくつかのモデルを運用してきました。具体的には、G10の1ヶ月物株式指数ボラティリティと、対応する1ヶ月物通貨ペアボラティリティのスプレッドに、現在どれくらいのシグナルが埋め込まれているでしょうか？他の方々の研究からの洞察があれば教えてください。