リスク管理のためのポジションサイジングを理解する

さて、ポジションサイジングについて話しましょう。おそらくほとんどの人が間違ったやり方をしているからです。何株「買えるか」ではなく、その特定の取引に対するリスク許容度に基づいて、何株「買うべきか」が重要です。例えば、$ASMLが現在1794.27付近で取引されており、ストップを置く主要なサポートレベルを1770と特定したとします。1取引あたりの全体的なリスクが、例えば資本の1%である場合、$ASMLが1770のストップに達しても、その1%しか失わないようにポジションサイズを計算します。

この単純な計算により、たとえ良いセットアップであっても、単一の取引がうまくいかなかった場合に口座が破綻することはありません。これは長期的な成功の基本です。$NATGASのような変動の激しいコモディティを取引していようと、$LDOのような仮想通貨を取引していようと関係ありません。原則は変わりません。ストップを決定し、1取引あたりのリスクを定義し、そこから逆算してポジションサイズを算出します。それ以外のすべてはギャンブルです。