ポジションサイジングの理解：どれだけ買うかではなく、いかに損失を減らすか

皆さん、少しポジションサイジングについて話しましょう。なぜなら、ベテラントレーダーでさえ、この概念を誤解しているのをまだ見かけるからです。これは、1ロット買うか10ロット買うかを決めるだけではありません。真のポジションサイジングとは、その特定の取引におけるリスク許容度に取引サイズを関連付けることで、資本を保護することです。ポートフォリオ全体のパーセンテージは一旦忘れてください。このように考えてみてください。$EURCADのストップロスが1.6042で、エントリーが1.6100の場合、これは58ピップのリスクです。では、そのストップがヒットした場合、総資本のどれくらいを失うことを許容できますか？仮に口座の1%だとします。その1%がロットサイズを決定するのであって、恣意的な「いつも2ロットで取引している」ではありません。58ピップのリスクを取り、1%の損失が$100に相当する場合、$100を1ロットあたりの58ピップの価値で割ります。その数字が、取引できるロット数を教えてくれます。これは、口座全体のサイズだけでなく、取引ごとの定義されたリスクにエクスポージャーを調整することです。連敗したときに、これでゲームに留まることができます。派手ではありませんが、基本中の基本です。