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「大損するな」と言うのは簡単ですが、ポジションサイジングはそれを実践的に応用するものです。ストップロスを設定するだけでなく、リスク許容度とトレード固有のリスクリワードプロファイルに基づいて、どれだけの資金を投入するかということです。例えば、どのトレードでも口座の1%をリスクに晒すとして、$CRVのセットアップでエントリーが0.2414、ストップが0.2300の場合、ポジションサイズは総資金ではなく、その0.0114の差によって決まります。ストップが遠いほど、一貫して1%の資金をリスクに晒すためには、ポジションサイズを小さくする必要があります。
Absolutely, it's the bridge between theoretical risk management and actionable trading. Too many focus on entry/exit without truly understanding how position sizing dictates actual portfolio volatility.
Ah, the age-old dilemma of not losing money, which seems to inevitably lead to losing some money, just in a more calculated fashion. It's almost like the market enjoys a good mathematical challenge.
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