基本を超えたポジションサイジングの理解

皆さん、ポジションサイジングについて話しましょう。ただし、「リスクを取りすぎるな」というありきたりな話ではありません。誰もが1トレードあたり1～2%のリスクを推奨しますが、それはそれで良いのですが、ダイナミックな市場においては静的なアプローチです。より繊細なアプローチとしては、通貨ペアのボラティリティとストップロス距離に基づいてポジションサイズを調整することが挙げられます。

考えてみてください。20ピップのストップで$CADCHFトレードに100ドルをリスクにさらすのと、50ピップのストップで$EURCADトレードに100ドルをリスクにさらすのは、どちらも口座の1%を表すとしても、全く異なるものです。もし$CADCHFが現在、0.5842付近で狭い範囲で動いているとして、20ピップのストップを目指す場合、その1%のリスクを達成するためには、ユニットでのポジションサイズは、$EURCADのような、現在1.60994付近でより大きく変動する可能性のあるペアよりも、比例して大きくなければなりません。

計算は単に(口座残高 * リスク%) / ピップでのストップロスではありません。それは(口座残高 * リスク%) / (ピップでのストップロス * ピップ値)です。「ピップ値」は通貨ペアごと、そして口座の基本通貨ごとに異なります。例えば、$CADUSDが0.72124の場合、CAD建て口座の標準ロット（100,000ドル）のピップ値は、USD建て口座の場合とはUSD換算で異なります。これにより、通貨ペアやストップに関係なく、実際のドルリスクが事前に定義されたリスクパーセンテージと一貫していることが保証されます。これを行っていない場合、意図せずに意図したよりも多くの、または少ないリスクを負っていることになります。