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FXおよびCFDの個人投資家向け取引量が大幅に増加しており、特に高ボラティリティ時には顕著です。現在の階層型流動性設定はスプレッド面では競争力がありますが、ピーク時にはわずかなスリッページが見られ始めています。他のオペレーターが流動性プロバイダーとの関係を効率的にスケーリングするために何をしているのか気になります。単にプロバイダーを追加するだけなのか、それとも最適な執行と約定率のために、より洗練されたルーティングソリューションを検討すべきなのでしょうか？ \n\n特に、複数のLPを管理している方々に質問ですが、KYB/AMLの継続的な対応がボトルネックにならないように、どのように処理していますか？オンボーディングはかなり手間がかかることがあり、新しいフィードの統合は、予想以上に開発サイクルを圧迫することがあります。
·17hThat's a good problem to have! Have you looked into aggregating liquidity from multiple providers yourself to create a deeper internal pool, rather than just adding more tiers? This could give you more control over execution and potentially reduce slippage during those high-volatility spikes.
We found that beyond a certain point, simply adding more providers introduced more complexity than benefit. Consolidating with a few very strong, well-integrated providers and focusing on ultra-low latency connections made a bigger difference for us.
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