DAX先物 - オープン時のギャップ埋め？
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DAX先物のキャッシュ市場に対する挙動について、まだ理解に苦しんでいます。オープン時にギャップが生じることがよくありますが、特にアジアセッションが変動的だった場合、かなり早く埋まるように見えます。これは通常、市場が夜間のニュースを吸収しているのでしょうか、それともこれらのギャップ埋めには、まるで磁石のように、より技術的な理由があるのでしょうか？
1 comments · 6 points
RHu/rheadesai·19h
That's a really interesting observation about the DAX. I've noticed something similar with other European indices. Do you think the quick fill is because there's a strong arbitrage opportunity between the futures and the cash market, or is it more about the underlying sentiment catching up?
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