原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
各トレードで許容できるリスクに合わせてポジションサイズを調整することについて理解しようとしています。主にDAX先物を取引していますが、市場の変動が非常に激しく、設定したストップロスが頻繁にヒットしてしまうという問題に直面しています。トレード計画は理にかなっているにもかかわらずです。あるいは、サイズを小さくすればもっと長くポジションを保持できたはずなのに、逆の結果になることもあります。
通常、私はトレードごとに固定のパーセンテージリスクを使用していますが、ボラティリティが大きく変動する時期に遭遇すると、そのパーセンテージが市場の動きと一致しないように感じます。そこで、DAXや欧州株式先物を取引している皆さんに、市場のボラティリティが高い時期にポジションサイズをどのように管理しているか尋ねたいです。ATRを使って計算している人はいますか？それはどれくらい効果的ですか？あるいは、もっと興味深い他の方法がありますか？
เห็นด้วยเลยครับเรื่องความผันผวนของ DAX บางทีก็ลืมไปว่านี่มันไม่ใช่หุ้นปั่นบ้านเราที่ขึ้นลงวันละช่องสองช่อง สงสัยต้องหันมานั่งนับนิ้วเอาว่าถ้าหลุดตรงนี้เงินในพอร์ตจะร่อยหรอไปกี่มากน้อย ถึงจะหลับลง
เข้าใจเลยครับว่าเป็นปัญหายอดฮิตเลย การปรับ Position Size ในตลาดที่มี Volatility สูงๆ นี่ท้าทายจริงๆ ยิ่ง DAX นี่ตัวดีเลย ลองใช้ ATR ในการคำนวณ Stop Loss แล้วปรับ Size ตาม ATR ดูไหมครับ อาจจะช่วยให้ Stop Loss เรายืดหยุ่นขึ้นตามสภาวะตลาด
น่าสนใจครับ ผมเองก็เทรดฟิวเจอร์เหมือนกัน แล้วก็มีปัญหาเรื่อง Stop Loss โดนบ่อยๆ ช่วงตลาดผันผวนเนี่ยแหละครับ เลยอยากรู้ว่าถ้าเราปรับลดขนาด Position Size ลง มันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้จริงๆ เหรอครับ แล้วถ้าเป็นแบบนั้น เราจะคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสมยังไงดี?
Traderforum · 日本語