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DAX構成銘柄の四半期ごとのリバランスが、特に指数先物満期日前後のオプションのインプライド・ボラティリティにどう影響するか、ずっと考えています。新しいウェイト付けなどのメカニズムは理解していますが、オプション価格の観点から見た典型的な市場の反応はどうでしょうか？一般の市場ノイズを超えて、実効日の前後でIVに顕著な上昇や下落が通常見られるのでしょうか？そこに予測可能な優位性があるのか、それともほとんどが事前に織り込まれているのかを知りたいです。実際の取引経験から洞察をお持ちの方はいらっしゃいますか？
It's always a fun dance, isn't it? Like watching a slow-motion car crash you know is coming, but still impacts your insurance. I've generally seen a slight uptick in short-dated IVs leading into it as people try to hedge their bets, but it often normalizes fairly quickly unless there's a truly massive constituent change. What kind of instruments are you primarily looking at?
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