ポジションサイジングの理解：ストップロスだけではない

完璧なエントリーとエグジットに固執しがちですが、ポジションサイジングはそれに見合うほど注目されていないことがよくあります。ストップロスを設定するだけでなく、個々のトレードにどれだけの資金を投入するかを決定し、ストップに達した場合でもポートフォリオ全体が大きく損なわれないようにすることです。例えば、口座の1%をトレードでリスクにさらしている場合、連敗しても破産することなく、回復の余地が生まれます。

これを文脈で考えてみましょう。現在1.60678付近で取引されている$EURCADのような高ボラティリティのペアは、ストップでのドルリスクが同じであっても、より安定した資産と比較して、より小さなポジションサイズが必要になる場合があります。値動きが大きいということは、ストップをピップでより遠くに設定する必要がある可能性があり、一貫した資金リスクを維持するためには、ユニットサイズを調整する必要があります。これが資金保全の核心です。