ポジションサイジングの理解：単にお金を投入するだけではない

EM資産に参入する新規参入者が増えているのは良いことだが、ポジションサイジングに関する繰り返しの問題があり、これを徹底する必要がある。どれだけ投入したいかではなく、全体の資金に対して、その特定の取引でどれだけ損失を許容できるかだ。これはロケット科学ではないが、多くの人がそうであるかのように扱っている。

$USDTHBを見てみよう。現在33.61付近だ。もし分析で34.00への動きが示唆され、ストップロスが33.40にある場合、21ピップのリスクに対して39ピップのリワードがある。さて、その21ピップの動きに対して、総取引資金の何パーセントをリスクにさらすつもりか？ほとんどのプロは1〜2%だ。10,000ドルの口座があり、1%のリスクを取る場合、それは100ドルだ。したがって、$USDTHBが33.40に達した場合、100ドルの損失になるようにポジションサイズを設定する必要がある。多くの人が「全額投入」したり、適当な数字を使ったりする。これが口座が破綻する原因だ。もしあなたの手法の勝率が例えば50%で、1回の取引で5〜10%のリスクを取っている場合、数回の連続した損失で資金が大幅に減少する。1回の取引あたりのリスクを理解し、それに応じてポジションサイズを計算すること。これは基本的な概念だが、次の大きな利益を追い求める中で見落とされがちだ。