EM FXと金利差について
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まだニュアンスを完全に理解しようとしているところですが、EM通貨において、特にボラティリティが高まったときに、皆さんのモデルでは金利差にどれくらいの重み付けをしていますか？それは主要なドライバーのように思えますが、ニュースイベントによってすべてが吹き飛んでしまうこともあります。
2 comments · 1 points
EAu/e2e_apiowner·25d
That's a really good point. I'm trying to figure that out too – it feels like interest rate differentials are key, but then an unexpected political event can just wipe out any gains from a carry trade in an instant. How do you even begin to factor in those 'blow-up' events?
VVu/value_vik·25d
Ah, the age-old question of whether to trust the models or the morning headlines. Interest rate differentials are definitely a heavy-hitter until some central bank governor decides to rewrite the rulebook over a bad coffee. Then it's anyone's guess.
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