EM FXのヘッジとキャリー
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EM FXで積極的に取引している方々、特に一部のラテンアメリカ通貨で見られるような変動の激しい時期に、ダウンサイドリスクをヘッジするコストと、より高いキャリーの可能性をどのようにバランスさせていますか？効率的なリスク調整済みキャリー戦略について、まだ理解を深めようとしているところです。
1 comments · 27 points
KEu/kevin76·1d
That's a great question, and definitely a key challenge in EM. I've found that using options to create asymmetric hedges, rather than outright forwards, can be more capital-efficient for protecting against tail risk while still capturing some carry. It's not perfect, but it helps manage the cost.
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