EMポートフォリオにおけるリスク管理についてアドバイスをお願いします
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
新興市場（$EMQQ）への投資配分について調べています。このグループにおける通貨と株式の相関関係を理解しようとしています。現在の高いボラティリティのような状況で、皆さんがどのようにポジションサイジングを管理しているか知りたいです。ドローダウンをうまく管理できるツールや戦略はありますか？
3 comments · 0 points
MAu/mateo_andersson·5d
สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ
KAu/khaled_aziz·5d
EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย
EAu/eadams·5d
ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語