「リスク1%」を超えたポジションサイジングの理解

「1トレードあたり1%のリスク」と言うのは簡単ですが、真のポジションサイジングは、その一括的な発言よりも微妙なものです。それは、あなたの資本を、あなたが実際に認識している優位性と市場状況に合わせることです。例えば、$CRVを$0.2282で取引し、ストップが$0.225にある場合、十分な流動性があることを前提とすれば、大きな動きに対しては比較的小さな資本配分となります。これを$US30と比較してください。現在54036.93付近ですが、50ポイントのストップでも、より大きな想定元本エクスポージャー、ひいてはより大きな1%のドルリスクを意味し、契約数を減らすことになります。ポジションサイズに関して、あるいはセットアップの「質」に関して、すべての「1%リスク」が同じではないことを認識することが重要です。時には、確率が非常に偏っている場合、確信度の高いセットアップは1.5%のリスクを正当化するかもしれません。一方、弱いセットアップは0.5%のリスクになるかもしれません。これらはすべて、同じドル建てのトレードごとのリスクを維持しながら行われます。それは、単なる静的なパーセンテージではなく、状況に基づいた動的な調整なのです。