伝統的な金融リスクモデルをDeFi流動性プールに橋渡しすることについての考察

伝統的な金融で市場リスクや信用リスクに用いる定量的リスクフレームワークの多くは、DeFiの構成可能で、しばしば監査されていないスマートコントラクト環境に直接適応させるのが本質的に難しいと感じています。特に懸念されるのは、あるプロトコルでのブラックスワンイベントが、いかに迅速に他の多くのプロトコルに連鎖的に影響を及ぼし、標準的な相関関係の仮定がナイーブに見えてしまうかということです。基本的なインパーマネントロス指標を超えて、DeFiポートフォリオを効果的にモデル化し、ストレステストするための具体的な例やアプローチを見ている人はいますか？