ポジションサイジングとストップロス設定について

皆さん、こんにちは。まだ初心者ですが、適切なポジションサイジングについて理解しようと努めています。基本的な計算は理解しています。つまり、1トレードあたり資本の一定割合をリスクにさらし、ストップロスまでの距離に基づいてサイズを決定するというものです。私が苦労しているのは、そのストップロスを「どのように」決定するかです。時々、少し恣意的に感じられます。皆さんは常にエントリー価格の固定パーセンテージを使用していますか、それとも市場構造（例：スイング安値/高値のすぐ下）に基づいて決定していますか？もし市場構造に基づいている場合、その自然なレベルが非常に小さい、または非常に大きいストップロスとなり、そのトレードのポジションサイズを大幅に変更することになった場合、どのように対処していますか？ドル建てのリスク額がトレードごとに大きく変動する場合、リスク管理の一貫性が損なわれませんか？