複数のオープンポジションでのドローダウン管理に関する質問

皆さん、こんにちは。

異なるアセットクラスで複数のオープンポジションを持つポートフォリオの管理はまだ不慣れで、全体的なドローダウンに関して少し戸惑っています。ポジションサイジングやトレードごとのリスク（例えば、資金の1-2%）は理解していますが、3つか4つのトレードを抱えている状態で、それぞれにストップを設定しているにもかかわらず、市場が急変すると、個々のリスクの合計よりもはるかに高い総エクスポージャーを感じることがあります。相関が1になるのは、まさにそうあってほしくない時です。

「ポートフォリオレベルのストップ」や「最大ドローダウン制限」という言葉を目にしますが、すべてを恣意的にクローズするのではなく、実用的なものを実装するのに苦労しています。皆さんはこれをどのようにアプローチしていますか？全体の含み損益が特定のマイナスしきい値に達した場合に、新規トレードのサイズを動的に減らす方法はありますか、それとも特定の市場状況下での高い分散を受け入れるだけなのでしょうか？この集約されたリスクの管理に関する洞察があれば、大変助かります。