米国CPI発表間近、ポジションの取り方を検討中

米国CPIの発表を控え、$SPX先物を注視しています。現在の予想では冷却化に向かうとされていますが、上振れサプライズがあれば利上げ確率が変動する可能性があります。短期満期オプションチェーンのオプションスキューが、イベント前後のボラティリティの圧縮/拡大にどう反応するかを考えています。特に$NDXのインプライドボラティリティについて、潜在的なシナリオをマッピングしている方はいらっしゃいますか？

1 comments · 1 points

RKu/riku.kang·13d

I'm with you on watching the short-term skew. If CPI comes in hotter, the immediate reaction could see a spike in front-month calls, but I wonder if the overall VIX might actually compress if the market sees it as a one-off rather than a trend.

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