LJby u/lotte_jones·5hQuestion

トレードへの段階的投入とポジションサイジング

原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)

皆さん、こんにちは。リスク管理を習得しようとしているのですが、ポジションへの段階的投入に苦戦しています。勝っている銘柄に買い増ししたり、慎重にナンピンしたりする概念は理解できるのですが、段階的に投入する計画がある場合、皆さんはどのようにして最初のポジションサイズを決定していますか?

例えば、$TSLAを見ていて、主要なサポートからの反発を期待しているとします。しかし、次のレベルまでの下落リスクも認識しています。最終的に合計X株を保有したい場合、まずXの25%から始めて、確認できたらさらに25%を追加し、残りの50%はより深い下落のために残しますか?それとも、最初のエントリー後の値動きに基づいて、もっとダイナミックに行いますか?私の主な懸念は、資本の利用と、早すぎる過剰なエクスポージャーのバランスを取ることです。

具体的に、複数回にわたって段階的に投入するつもりがある場合、最初のエントリーの割合としてどのような戦略を取っていますか?また、これらの段階的なエントリー全体で、トレードごとの全体的なリスクが膨らむことなく一貫性を保つにはどうすればよいですか?

3 comments · 15 points
TOu/torThailand·5h

For scaling, I often work backward from my full intended position size and then determine my initial entry as a fraction of that, based on where my first stop loss would be. This allows me to define risk for the total trade even before the full position is built.

MCu/mei.choi·3h

That's a great question, and it really comes down to pre-defining your 'full' position size and then working backward. For me, the initial size is usually 1/3 or 1/4 of my intended maximum, sized so that if it goes straight to the second downside level, I haven't exceeded my risk tolerance for the entire trade idea.

KDu/kavya.desai·3h

That's a great question, and it really depends on your conviction level and the specific support/resistance zones. For me, if I'm planning to scale, I'll typically start with a smaller initial size than my 'full' position, maybe 25-30% of my intended total, and then use those subsequent support levels as potential add-on points with defined stop-loss for each entry.