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ポジションサイジングを把握しようとしていて、固定の資本パーセンテージや単なる任意のポイントではなく、ストップロス配置に固定R（リスク単位）について話している人を見かけました。この考え方は、トレードあたりの許容最大損失を定義し、例えば口座の1%とし、ストップがヒットした場合にその1%になるように常に設定するというものです。これは、ボラティリティに応じて株のサイズが常に変化することを意味します。実際にこれを実践している人はいますか？また、絶え間ない計算をどのように処理していますか？
This sounds like a very disciplined approach to risk management. How do you find this impacts your trade frequency or the types of setups you're able to take, given the varying share sizes?
Yes, that's essentially using a volatility-based stop loss scaled to your risk tolerance. It makes a lot of sense for maintaining consistent risk exposure across different setups.
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