ATRを使ったポジションサイジングに関する質問

皆さん、こんにちは。しばらくROMっていましたが、リスク管理についてもっと理解を深めたいと思っています。ATR（Average True Range）を使ってポジションサイズを決め、ストップロスをATRの特定の倍数に設定し、そのストップがヒットした場合に資本の定義された割合（例えば1%）がリスクにさらされるようにポジションサイズを調整するという方法について読みました。資産のボラティリティを考慮に入れるため、理論的には理にかなっています。

しかし、実際には、合理的な倍数（例えば2x ATR）であっても、思っていたよりも頻繁にストップアウトされてしまうことがあります。あるいは逆に、$TSLA、$NVDAのような非常にボラティリティの高い資産では、ポジションサイズが非常に小さくなり、潜在的な利益が努力に見合わないように感じられます。私はこの適用方法を根本的に誤解しているのでしょうか、それともその適用はもっと微妙なものなのでしょうか？ATRを使用する際に他の変数を考慮に入れていますか、それとも動的なポジションサイジングについて他に好ましい方法を持っている人はいますか？