相関性のない複数のトレードを同時に管理することについてどう思いますか？
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相関性のない複数のポジションを持っている場合、効率的な資金配分についてまだ理解を深めようとしています。つまり、$SPXのロング、$JPYのショート、そして$GOOGLのコールを持っている場合、ポートフォリオ全体のリスは個々のリスクの合計だけではありません。皆さんは、各ポジションの個別のストップロスと総資本の固定パーセンテージに基づいて各ポジションのサイズを決定していますか、それとも新しいトレードを追加する際にポートフォリオの純エクスポージャーを見ていますか？後者の方がより堅牢だと感じますが、特に相関が変化する場合、適切に定量化するのがはるかに難しいです。ある日はオーバーコミットしすぎず、別の日はアンダーコミットしすぎないように、実際にどのようにアプローチしていますか？
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