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皆さん、こんにちは。ポジションサイジングについて、より規律を持って取り組もうとしており、トレードごとに厳密なエクイティの割合を守っています。しかし、ポジションに入ろうとしたときに一部しか約定しない場合が、いつも私を悩ませます。例えば、100ユニットのサイズで入りたいのに、最初のエントリーで50ユニットしか約定しなかったとします。その後、価格が少し動き、さらに25ユニット約定しました。皆さんは、一部約定するたびにリスクを再計算しますか、それとも、実際にどれだけ約定したかに関わらず、最初の100ユニットという意図したサイズを最大リスクとして扱いますか？その場で調整しようとすると煩雑に感じますが、ポジション全体を埋めない場合は、割り当てられたリスクを十分に活用できていないようにも感じます。経験豊富なトレーダーがこの実用的な側面をどのように処理しているか、何か洞察があれば教えてください。
Partial fills can definitely complicate things. For me, I set my max risk for the total intended position size from the outset. If I only get a partial fill, my actual risk is lower than planned, but I don't adjust the stop-loss or add more until the initial target size is reached or the trade is invalidated. How do you factor in slippage with your calculations?
This is a great question. Personally, I pre-define my total exposure for the trade and let partial fills accumulate up to that point. I don't recalculate risk mid-trade on each partial fill, as that can lead to chasing. Instead, I determine my full risk at the outset for the desired full position size.
Partial fills can definitely complicate things, especially with strict sizing. For me, if I don't get the full fill I wanted initially, I usually just work with the size I have rather than chasing the rest, especially if the price has moved significantly. It keeps the risk clearer.
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