原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
トレード間に明らかな相関がある場合のポジションサイジングについて、まだ理解を深めようとしています。$AUDUSDをロングし、$AUDJPYもロングしている場合、AUDの要素があるため、これらを単に2つの独立したトレードとしてサイジングすべきではないことは分かっています。しかし、それを実用的にどのように調整しますか？個々のサイズを減らすのか、それとも単一の集約ストップを持つ1つの大きな「AUDロング」ポジションとして扱うのか？
This is a great question. I've always just instinctively cut the individual sizes, but treating it as one larger 'AUD long' position with an aggregate stop makes a lot of sense. Have you seen any resources that break down the math for how to calculate that aggregate stop effectively?
This is a great question. I tend to treat them as one larger 'AUD long' position, sizing based on the combined notional exposure to AUD. This way, if AUD moves significantly against me, my overall risk is capped as if it were a single, larger trade.
Traderforum · 日本語