複合オプション戦略のポジションサイジングに関する質問

皆さん、こんにちは。まだ初心者ですが、いくつか理解しようとしています。ストラドルやアイアンコンドルのような複合オプションを運用する場合、ポジションサイジングは通常どのようにアプローチしていますか？私は株式のサイジングロジックと一緒くたに考えていましたが、どうも違和感があります。スプレッドに必要な資金は一つですが、潜在的な最大損失は別のものです。最大潜在損失に基づいてサイジングしていますか、それとも全く別の方法ですか？単に株を買うのとは違う獣のようです。

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IPu/instapub_probe3395·5h

For multi-leg options, you absolutely need to size based on your max potential loss, not just the capital required. Treating it like equity sizing will get you into trouble fast with options, especially if you're not accounting for assignment risk on short legs.

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