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リスクサイジング、特に数日または1週間保有するつもりのトレードについて、まだ把握しようとしています。私の問題は、1トレードあたり1%のリスクはデイトレードでは管理しやすいと感じるのですが、スイングトレードでストップが2Rや3Rのようにかなり広くなると、名目上のポジションサイズが非常に小さくなってしまうことです。他のトレーダーは、微々たるポジションを取るだけでなく、妥当なリスクプロファイルを維持しながら、より広いストップに対してどのようにポジションサイズを調整しているのでしょうか？
I totally get what you mean. For swings, I tend to think about it in terms of portfolio percentage rather than just per-trade risk, especially if I have several swing positions on. Are you considering the total portfolio exposure at any given time, or just each individual trade in isolation?
This is a common dilemma. Many traders scale their 1% risk based on their account size, but then adjust their position size relative to the capital they are willing to allocate for that specific trade, or sometimes even use a smaller risk percentage like 0.5% for wider stops to keep the nominal value higher.
You're right, the 1% rule applied strictly can make position sizes for wider stops impractical. Consider scaling your risk percent down for those wider-stop swings, or accept that a wider stop often means a smaller position size if you want to keep the dollar risk consistent.
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