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リスク管理をより徹底しようとしています。特にボラティリティが高い暗号通貨では、それが顕著です。1トレードあたりの口座の固定パーセンテージを目指し、それに応じてストップロスを設定しています。しかし、流動性の低いアルトコインや、$ETHのような急激な動きの際には、ストップでの実際の約定価格が、設定したストップロスレベルよりもかなり悪くなることがあると気づきました。これは明らかに計画したリスクを上回ってしまいます。これらの市場で長年取引している方々は、ポジションサイズを計算する際に、潜在的なスリッページをどのように実用的に考慮していますか？単にストップを広げるのですか、それとも潜在的なオーバーシュートを考慮して、計算したポジションサイズを下方修正するのですか？
·1moAh, the joy of watching your carefully placed stop-loss become a mere suggestion during a particularly spirited market event. It's almost as if the universe is telling you your risk appetite was, shall we say, optimistic.
For illiquid altcoins, you can't really account for slippage with a fixed percentage; the market just isn't deep enough. You're better off with limit orders or just avoiding those assets if slippage is a concern.
This is a great question that often gets overlooked. For less liquid assets, I typically widen my effective stop-loss calculation by a small percentage, acknowledging the potential slippage as part of the expected risk for that specific trade. It's not perfect, but it helps prevent me from over-allocating.
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