リスクサイジングでスリッページをどのように考慮していますか?
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リスク管理をより徹底しようとしています。特にボラティリティが高い暗号通貨では、それが顕著です。1トレードあたりの口座の固定パーセンテージを目指し、それに応じてストップロスを設定しています。しかし、流動性の低いアルトコインや、$ETHのような急激な動きの際には、ストップでの実際の約定価格が、設定したストップロスレベルよりもかなり悪くなることがあると気づきました。これは明らかに計画したリスクを上回ってしまいます。これらの市場で長年取引している方々は、ポジションサイズを計算する際に、潜在的なスリッページをどのように実用的に考慮していますか?単にストップを広げるのですか、それとも潜在的なオーバーシュートを考慮して、計算したポジションサイズを下方修正するのですか?