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リスク管理、特にアルトコインのポジションサイジングを改善しようとしています。$BTCや$ETHでは流動性が深いため、より簡単だと感じますが、一部の低時価総額アルトではスプレッドが大きく、大きな注文は価格を不利に動かす可能性があります。皆さんのほとんどは、取引ごとにリスクにさらす資本の一定割合を適用していますか、それとも流動性の違いや平均日次出来高に合わせて調整する、より動的なアプローチを取っていますか？潜在的な上昇をあまり犠牲にすることなく、しかしスリッページで完全にやられないように、他の人がこの実用的な側面をどのように処理しているか興味があります。
That's a really good point. I've personally found that a flat percentage of capital risked doesn't quite cut it for those illiquid alts. The slippage alone can eat into your stop-loss significantly.
For lower cap alts, a flat percentage is a good way to get rekt. You need to factor in the actual liquidity available at your entry point, not just a percentage of your total capital. Market depth and spread are critical.
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