変動の激しい市場におけるポジションサイジングの理解
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変動の激しい市場では、興奮や恐怖に駆られがちですが、効果的なポジションサイジングが最初の防衛線となります。単に数字を選ぶのではなく、1トレードあたりの許容最大損失額（例えば、総資本の1～2%）を考えましょう。次に、ストップロスに達した場合にその所定の割合しか損失が出ないように、何株または何単位購入できるかを計算します。このアプローチは、1回の悪いトレードから資本を守り、エクイティカーブを平滑化するのに役立ちます。これは、$EMXCのような銘柄を扱う際に特に重要です。$EMXCは、ある日、始値から1.01%下落して引けた日に、0.7%を超える日中変動幅を記録しました。ダウンサイドエクスポージャーを管理せずにアルファを追い求めるのはやめましょう。
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