ポジションサイジングの理解：直感以上のもの

リスク管理については誰もが話しますが、多くのトレーダー、特に初心者は、ポジションサイジングに関してかなり適当にやっています。それは口座を破綻させる確実な方法であり、少なくとも利益を著しく制限します。それはあなたが購入できる株数ではなく、ストップロスと総口座資金に対して購入すべき株数に関するものです。

簡単な内訳は次のとおりです。まず、取引ごとの最大リスクを定義します。通常、総取引資金の1〜2%です。例えば、10,000ドルの口座があり、1%のリスクを取るとします。これは1取引あたり100ドルです。次に、ストップロスを決定します。$EMXCが93.85付近で取引されており、93.50を下回ると取引アイデアが無効になると分析した場合、1株あたりのリスクは0.35ドル（エントリー93.85ドル - ストップ93.50ドル）です。次に、最大ドルリスクを1株あたりのリスクで割ります。100ドル / 0.35ドル = 約285株。これがあなたのポジションサイズです。もし「なんとなく」で1000株購入した場合、その100ドルの取引で350ドルのリスク、つまり口座の3.5%をリスクにさらすことになります。これを数回繰り返すと、深刻な問題に陥ります。これはロケット科学ではありませんが、すべての取引で計算する規律が必要です。これが持続可能な取引の基盤です。