ZAby u/zeynep.arslan·4dQuestion

オペレーショナルリスク管理策のバックテストの有用性について

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インシデントレビューだけでなく、オペレーショナルリスクフレームワークを実際にストレステストする実践的な方法について、まだ理解を深めようとしています。管理策を文書化し、ウォークスルーを実施するのは確かですが、それらを効果的に「バックテスト」するにはどうすればよいのでしょうか?つまり、市場リスクモデルがバックテストされるのと同様に、損失につながる前に積極的に弱点を特定しようとすることです。これに本当に役立つ特定のシミュレーション技術や定量的手法をここで見つけた人はいますか、それともほとんどが定性的な演習なのでしょうか?

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