ポジションサイジングの理解：ストップロス以上のもの

リスク管理においてストップロスだけに注目しがちですが、ポジションサイジングこそが真の縁の下の力持ちです。例えば、1トレードあたり資本の1%をリスクに晒す場合、その1%は、単なる心覚えではなく、特定のストップ距離に基づいて売買する「ユニット数」に変換される必要があります。例えば、$USLVが現在13.47で、ストップが13.00の場合、1株あたりのリスクは$0.47であり、これが、あなたが「快適だと感じる」一律の金額ではなく、1%のリスク配分で何株保有できるかを決定します。適切にサイズ設定をしないと、その特定のセットアップに対して過剰なレバレッジをかけている場合、理論上は小さなストップが潜在的に大きな損失に変わり、多くの人がここで道を誤ります。